パネルデータモデル
23 の手法がこの系統にあります。
注目
アンダーソン-シャオ操作変数推定量The Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore Andeパネルデータにおけるベイトウィーン推定量The Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the クロスセクショナル分布ラグCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wDriscoll-Kraay標準誤差Driscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. Inデュミトレスク・フルリンパネルグレンジャー因果性検定The Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoFama-MacBeth 回帰The Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
学びの道筋
このトピックで最も多く参照される基礎的な手法を、発展してきた順に並べました — はじめての方はここから読み始めてください。
すべての手法 23
アンダーソン-シャオ操作変数推定量パネルデータにおけるベイトウィーン推定量クロスセクショナル分布ラグDriscoll-Kraay標準誤差デュミトレスク・フルリンパネルグレンジャー因果性検定Fama-MacBeth 回帰First-Difference Estimator（階差推定量）固定効果パネルモデル一般化モーメント法 (GMM) 推定ハウスマンの仕様検定（固定効果モデル vs. 混合効果モデル）Interactive Fixed EffectsKónya Bootstrap Panel Granger Causalityバイアス補正最小二乗ダミー変数（LSDVC）推定量モーメント法標本回帰ムンドラック・チェンバレン相関ランダム効果パネルデータ固定効果モデルパネルKSSパネルスムース・トランジション回帰Pooled Mean Group (PMG) 推定量の導入パネルデータのためのプール型最小二乗法パネルデータランダム効果モデルランダム効果パネルモデルシステムGMM（アレラーノ・ボバー / ブランドル・ボンド）