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Regression model

Distanza di Mahalanobis Robusta

La Distanza di Mahalanobis Robusta segnala outlier multivariati misurando quanto ogni osservazione si discosta dal centro dei dati utilizzando una stima di covarianza robusta. Si basa sul framework della distanza robusta di Rousseeuw e Van Zomeren (1990) e sull'approccio di rilevamento di outlier multivariati di Filzmoser, Garrett e Reimann (2005), sostituendo la media e la covarianza classiche con la stima del Minimo Determinante di Covarianza (MCD) in modo che gli outlier stessi non distorcano la distanza.

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Fonti

  1. Rousseeuw, P. J. & Van Zomeren, B. C. (1990). Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points. Journal of the American Statistical Association, 85(411), 633-639. DOI: 10.1080/01621459.1990.10474920
  2. Filzmoser, P., Garrett, R. G. & Reimann, C. (2005). Multivariate Outlier Detection in Exploration Geochemistry. Computational Statistics & Data Analysis, 49(2), 561-587. DOI: 10.1016/j.cageo.2004.11.013

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 1). Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection). ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/mahalanobis-robust

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ScholarGateRobust Mahalanobis Distance (Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection)). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/statistics/mahalanobis-robust · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026