Stima Robusta della Covarianza (MCD)
La stima robusta della covarianza tramite il Minimum Covariance Determinant (MCD) stima un vettore medio multivariato e una matrice di covarianza che non sono distorti dagli outlier. È stato reso praticabile dall'algoritmo Fast-MCD di Rousseeuw e Van Driessen (1999), basato sul precedente lavoro di Rousseeuw sulla stima robusta.
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Fonti
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/robust-covariance
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- Stima basata sulla deviazione assoluta mediana (MAD)Statistica↔ compare
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