Stima Tau (τ) di Regressione
Lo stimatore Tau è un metodo robusto di regressione lineare introdotto da Yohai e Zamar nel 1988 che adatta il modello minimizzando una scala τ efficiente dei residui. Si basa sulla stima della scala dell'S-stimatore per combinare un elevato punto di rottura con un'elevata efficienza statistica, ed è spesso utilizzato come alternativa all'MM-stimatore in campioni di piccole dimensioni.
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Fonti
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/tau-estimator
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- Regression con Minimi Quadrati Trimmatizzati (Least Trimmed Squares, LTS)Statistica↔ compare
- Stima MM per la regressione robustaStatistica↔ compare
- S-Estimator per la Regressione RobustaStatistica↔ compare
- Stimatore di Theil-SenStatistica↔ compare
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