Regressione Lineare Multipla

La regressione lineare multipla (MLR) è un modello di regressione parametrico che esprime un esito continuo come combinazione lineare pesata di due o più variabili predittive più un termine di errore casuale. I pesi incogniti (coefficienti di regressione) sono stimati mediante minimi quadrati ordinari (OLS), che minimizza la somma dei quadrati dei residui. Il metodo risale al lavoro di Francis Galton del 1886 sull'ereditarietà della statura e fu posto su solide basi matematiche da Karl Pearson; il manuale di Draper e Smith del 1966 lo stabilì come quadro di riferimento standard per la regressione applicata.