Minimi Quadrati Ordinari (OLS)

I Minimi Quadrati Ordinari (OLS) sono il metodo canonico per la stima dei parametri di un modello di regressione lineare, minimizzando la somma dei quadrati delle differenze tra i valori osservati e quelli predetti. Pubblicato per la prima volta da Adrien-Marie Legendre nel 1805 e sviluppato indipendentemente da Carl Friedrich Gauss (che ne rivendicò la priorità dal 1795), l'OLS è provatamente ottimale sotto il teorema di Gauss-Markov: date le sue assunzioni, produce il Miglior Stimatore Lineare Non Distorto (BLUE) dei coefficienti di regressione.