Estimateur de Theil-Sen
L'estimateur de Theil-Sen est une méthode de régression linéaire robuste qui estime la pente comme la médiane des pentes calculées sur toutes les paires de points de données. Introduite par Henri Theil en 1950 et étendue par P. K. Sen en 1968, elle tolère les valeurs aberrantes dans la réponse avec un point de rupture d'environ 29%.
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Sources
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/theil-sen-estimator
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