Estimation Robuste de la Covariance (MCD)
L'estimation robuste de la covariance via le Minimum Covariance Determinant (MCD) estime un vecteur moyenne et une matrice de covariance multivariés qui ne sont pas faussés par des valeurs aberrantes. Sa mise en œuvre pratique a été rendue possible par l'algorithme Fast-MCD de Rousseeuw et Van Driessen (1999), s'appuyant sur les travaux antérieurs de Rousseeuw sur l'estimation robuste.
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Sources
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-covariance
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