Inférence par bootstrap
L'inférence par bootstrap, introduite par Bradley Efron en 1979, estime la distribution d'échantillonnage d'une statistique en rééchantillonnant de manière répétée les données observées avec remise. Elle ne nécessite aucune hypothèse de distribution et produit des intervalles de confiance fiables, même pour de petits échantillons.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Sources
- Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. Annals of Statistics, 7(1), 1-26. DOI: 10.1214/aos/1176344552 ↗
- Efron, B. & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall/CRC Press. ISBN: 978-0412042317
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Bootstrap Resampling Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/bootstrap-inference
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rééchantillonnage par jackknifeStatistique↔ compare
- Test par permutation (ou randomisation)Statistique↔ compare
- Corrélation Robuste (Spearman, Kendall et Biweight)Statistique↔ compare
- Test des moyennes tronquées (Test de Yuen)Statistique↔ compare
- Estimation winsoriséeStatistique↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →