Estimateur Tau (τ) de régression

L'estimateur Tau est une méthode de régression linéaire robuste introduite par Yohai et Zamar en 1988 qui ajuste le modèle en minimisant une échelle τ efficace des résidus. Il s'appuie sur l'estimation de l'échelle de l'estimateur S pour combiner un point de rupture élevé avec une grande efficacité statistique, et est souvent utilisé comme alternative à l'estimateur MM dans les petits échantillons.