Régression robuste par estimateur W (biscarre de Tukey / Welsch)
L'estimateur W est une famille de variantes robustes d'estimateurs M pour la régression linéaire qui utilisent les fonctions de pondération biscarre de Tukey et Welsch, introduites dans les travaux remontant à Beaton et Tukey (1974). Parce que ses poids tombent rapidement vers zéro à mesure qu'un résidu augmente, il résiste plus fortement aux valeurs aberrantes que l'estimateur M de Huber.
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Sources
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/w-estimator
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