Corrélation Robuste (Spearman, Kendall et Biweight)
La corrélation robuste est une famille de mesures d'association qui résistent aux valeurs aberrantes, incluant la corrélation de rang de Spearman, le tau de Kendall et la corrélation médiane biweight. S'inspirant de la tradition des statistiques robustes décrite par Wilcox (2012) et Shevlyakov & Oja (2016), elle mesure la force avec laquelle deux variables évoluent ensemble sans être déformée par quelques points extrêmes.
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Sources
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. & Oja, H. (2016). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Correlation (Spearman, Kendall, and Biweight). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-correlation
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- Corrélation de rang de Tau de KendallStatistique↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Corrélation de Pearson par le produit des momentsStatistique↔ compare
- Régression quantileÉconométrie↔ compare
- Coefficient de corrélation de rang de SpearmanStatistique↔ compare
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