Bootstrap paramétrique
Le bootstrap paramétrique est une méthode de rééchantillonnage qui estime les erreurs standard et les intervalles de confiance en tirant des échantillons répétés d'un modèle paramétrique ajusté aux données. Développé dans la littérature du bootstrap par Efron et Tibshirani (1993) ainsi que Davison et Hinkley (1997), il remplace les dérivations analytiques pour les distributions non normales et les statistiques complexes.
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Sources
- Efron, B. & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. CRC Press. ISBN: 978-0412042317
- Davison, A. C. & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521574716
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Parametric Bootstrap Resampling. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/parametric-bootstrap
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