Méthodes mathématiques et quantitatives

Ce domaine (catégorie JEL C) regroupe les méthodes mathématiques et statistiques de l'économie — au premier rang desquelles l'économétrie, application de l'inférence statistique aux données économiques à des fins de mesure, de test et de prévision.

Scope

Il couvre la théorie et les méthodes économétriques (régression, séries temporelles, données de panel et microéconométrie), les méthodes mathématiques et computationnelles, la théorie des jeux en tant qu'outil méthodologique, et la conception expérimentale, fournissant ainsi la boîte à outils quantitative utilisée dans l'ensemble de la discipline.

Sub-topics

• General
• Méthodes et méthodologie économétriques et statistiques : généralités
• Modèles à équation unique • Variables uniques
• Modèles à équations multiples ou simultanées • Variables multiples
• Méthodes économétriques et statistiques : sujets spéciaux
• Modélisation économétrique
• Méthodes mathématiques • Modèles de programmation • Modélisation mathématique et par simulation
• Théorie des jeux et théorie de la négociation
• Collecte de données et méthodologie d'estimation • Programmes informatiques
• Conception d'expériences

Core questions

• Comment mesurer les relations économiques à partir des données ?
• Comment identifier et estimer des effets causaux ?
• Comment modéliser les séries temporelles et les données de panel en économie ?
• Comment tester rigoureusement des hypothèses économiques ?
• Comment utiliser les modèles pour produire des prévisions ?

Key concepts

• Régression et estimation
• Identification et causalité
• Tests d'hypothèses
• Hétéroscédasticité et inférence robuste
• Stationnarité et cointégration
• Équations simultanées
• Prévision

Key theories

Les fondements de l'économétrie

Frisch (qui a forgé le terme « économétrie ») et la Société d'économétrie ont entrepris d'unifier la théorie économique, les mathématiques et la statistique.

L'approche probabiliste

Haavelmo a refondé l'économétrie sur des bases probabilistes explicites, rendant possible l'inférence statistique sur les relations économiques et le programme des équations simultanées.

Inférence robuste

Les erreurs types robustes à l'hétéroscédasticité de White ont permis une inférence valide sans hypothèses distributionnelles fortes.

Séries temporelles et cointégration

Le cadre de cointégration et de correction d'erreur d'Engle et Granger a transformé la modélisation des séries temporelles économiques non stationnaires.

History

L'économétrie a émergé dans les années 1930 avec la Société d'économétrie (Frisch) et le programme de la Commission Cowles, fondée sur le plan statistique par l'approche probabiliste d'Haavelmo (1944). L'économétrie des séries temporelles (Box-Jenkins, puis la cointégration d'Engle-Granger), les méthodes robustes et microéconométriques (White, Heckman) et la « révolution de la crédibilité » en inférence causale ont successivement reconfiguré le domaine.

Debates

Méthodes structurelles versus méthodes en forme réduite et expérimentales

Les économistes débattent du compromis entre modèles structurels fondés sur la théorie et approches causales quasi expérimentales fondées sur la conception des études.

Comment traiter les données non stationnaires

Les risques de régression fallacieuse ont motivé le cadre de cointégration et le débat permanent sur la spécification des modèles de séries temporelles.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

L'économétrie est-elle identique à la statistique ?

L'économétrie applique et étend les méthodes statistiques aux problèmes propres aux données économiques — données observationnelles, simultanéité et nécessité d'identifier des relations économiques causales.

Qu'est-ce que l'identification ?

L'identification désigne la capacité à récupérer en principe un paramètre d'intérêt (par exemple un effet causal) à partir des données et des hypothèses retenues, indépendamment de la précision avec laquelle il est estimé.