Modèles à équation unique • Variables uniques

Les modèles à équation unique et à variable unique (JEL C2) couvrent les modèles économétriques comportant une seule variable dépendante.

Scope

Ils incluent la régression, les variables instrumentales, les modèles à variable dépendante limitée et les modèles de séries temporelles à équation unique.

Sub-topics

• General
• Cross-Sectional Models • Spatial Models • Treatment Effect Models • Quantile Regressions
• Time-Series Models • Dynamic Quantile Regressions • Dynamic Treatment Effect Models • Diffusion Processes
• Panel Data Models • Spatio-temporal Models
• Truncated and Censored Models • Switching Regression Models • Threshold Regression Models
• Discrete Regression and Qualitative Choice Models • Discrete Regressors • Proportions • Probabilities
• Instrumental Variables (IV) Estimation
• Other

Core questions

• Comment une régression à équation unique est-elle estimée ?
• Comment l'endogénéité et la sélection sont-elles traitées ?
• Comment les résultats limités et discrets sont-ils modélisés ?

Key concepts

• Régression
• Variables instrumentales
• Variables dépendantes limitées
• Endogénéité
• Erreurs standard robustes

Frequently asked questions

Que sont les variables instrumentales ?

Une méthode utilisant des instruments corrélés avec une variable endogène mais pas avec le terme d'erreur, afin de recouvrer des effets causaux.