Valoración con Crank-Nicolson
El método de Crank-Nicolson es un esquema implícito de diferencias finitas ampliamente utilizado para resolver ecuaciones diferenciales parciales (EDP) en la valoración de opciones. Ofrece una precisión de segundo orden tanto en el espacio como en el tiempo, estabilidad incondicional y puede valorar eficientemente derivados con características de ejercicio temprano (opciones americanas) o condiciones de contorno complejas.
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Fuentes
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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- Volatilidad Local (Dupire)Finanzas cuantitativas↔ comparar
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