VAR κατωφliού και VAR Ομαλής Μετάβασης (TVAR / STVAR)
Τα VAR κατωφliού (Threshold VAR) και Ομαλής Μετάβασης (Smooth-Transition VAR) είναι μη γραμμικά πολυμεταβλητά χρονολογικά μοντέλα στα οποία οι συντελεστές μιας διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης μεταβαίνουν μεταξύ καθεστώτων σύμφωνα με μια μεταβλητή κατωφliού. Βασιζόμενα στην επεξεργασία των πολυμεταβλητών μοντέλων κατωφliού από τον Tsay (1998), συλλαμβάνουν διαφορετικές δυναμικές δομές σε φάσεις όπως ο οικονομικός κύκλος, οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή οι διαφορές πολιτικής.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος ARCH-LM για Συσταδοποίηση ΜεταβλητότηταςΟικονομετρία↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →