Crank-Nicolson-Preisbildung
Die Crank-Nicolson-Methode ist ein weit verbreitetes implizites Finite-Differenzen-Schema zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen (PDG) in der Optionspreisbildung. Sie bietet eine Genauigkeit zweiter Ordnung sowohl im Raum als auch in der Zeit, bedingungslose Stabilität und kann Derivate mit vorzeitigen Ausübungsmerkmalen (amerikanische Optionen) oder komplexen Randbedingungen effizient bepreisen.
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Quellen
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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