Distància de Mahalanobis robusta
La distància de Mahalanobis robusta assenyala valors atípics multivariants mesurant la distància de cada observació al centre de les dades mitjançant una estimació de la covariància robusta. Es basa en el marc de la distància robusta de Rousseeuw i Van Zomeren (1990) i l'enfocament de detecció de valors atípics multivariants de Filzmoser, Garrett i Reimann (2005), substituint la mitjana i la covariància clàssiques per l'estimació del determinant mínim de la covariància (MCD) de manera que els mateixos valors atípics no distorsionin la distància.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Rousseeuw, P. J. & Van Zomeren, B. C. (1990). Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points. Journal of the American Statistical Association, 85(411), 633-639. DOI: 10.1080/01621459.1990.10474920 ↗
- Filzmoser, P., Garrett, R. G. & Reimann, C. (2005). Multivariate Outlier Detection in Exploration Geochemistry. Computational Statistics & Data Analysis, 49(2), 561-587. DOI: 10.1016/j.cageo.2004.11.013 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/mahalanobis-robust
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diagrama de caixa ajustat per a distribucions asimètriquesEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estadística↔ compare
- Estimació per la desviació absoluta mediana (MAD)Estadística↔ compare
- ANOVA robusta (Welch i mitjana truncada)Estadística↔ compare
- Estimador de Theil-SenEstadística↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →