Estimació de covariància robusta (MCD)
La covariància robusta mitjançant el Mínim Determinant de Covariància (MCD) estima un vector mitjà multivariant i una matriu de covariància que no són distorsionats per valors atípics. Es va fer pràctic mitjançant l'algorisme Fast-MCD de Rousseeuw i Van Driessen (1999), basant-se en el treball anterior de Rousseeuw sobre estimació robusta.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estadística↔ compare
- Estimació per la desviació absoluta mediana (MAD)Estadística↔ compare
- ANOVA robusta (Welch i mitjana truncada)Estadística↔ compare
- Estimador de Theil-SenEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →