Estimador Tau (τ) de Regressió
L'estimador Tau és un mètode robust de regressió lineal introduït per Yohai i Zamar el 1988 que ajusta el model minimitzant una escala τ eficient dels residuals. Es basa en la estimació de l'escala de l'S-estimator per combinar un punt de ruptura alt amb una alta eficiència estadística, i sovint s'utilitza com a alternativa a l'MM-estimator en mostres petites.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estadística↔ compare
- Estimació MM per a la regressió robustaEstadística↔ compare
- Estimador S per a la regressió robustaEstadística↔ compare
- Estimador de Theil-SenEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →