Mètode de Crank-Nicolson per a la valoració
El mètode de Crank-Nicolson és un esquema implícit de diferències finites àmpliament utilitzat per resoldre EDP en la valoració d'opcions. Proporciona una precisió de segon ordre tant en l'espai com en el temps, una estabilitat incondicional, i pot valorar eficientment derivats amb característiques d'exercici anticipat (opcions americanes) o condicions de contorn complexes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model de Hull-WhiteFinances quantitatives↔ compara
- Volatilitat Local (Dupire)Finances quantitatives↔ compara
- Model SABRFinances quantitatives↔ compara
Citat per
Similar methods
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →