Models de dades de panel
23 mètodes en aquesta família.
Destacats
Estimador de Variables Instrumentales de Anderson-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeEstimador Between per a Dades de PanellThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the CS-DLCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wErrors estàndard de Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTest de causalitat de Granger de panells de Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoRegressió Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Reading path
This topic's most-referenced foundational methods, in the order they were developed — a place to start if you're new here.
Tots els mètodes 23
Estimador de Variables Instrumentales de Anderson-HsiaoEstimador Between per a Dades de PanellCS-DLErrors estàndard de Driscoll-KraayTest de causalitat de Granger de panells de Dumitrescu-HurlinRegressió Fama-MacBethEstimador de Diferències PrimeresModel d'efectes fixos per a dades de panellEstimació per la generalització del mètode dels moments (GMM)Prova d'especificació de Hausman (FE vs RE)Efectes Fixos InteractiusCausalitat de Granger del Panell Bootstrap de KónyaEstimador de Mínims Quadrats amb Variables$-(Dummy) Corrector de Biaix (LSDVC)Regressió Quantílica pel Mètode dels MomentsEfectes Aleatoris Correlacionats de Mundlak-ChamberlainModel d'efectes fixos per a dades de panellPanel KSSRegressió de Transició Suau en PanellEstimador Pooled Mean Group (PMG)Mínims Quadrats Ordinaris Agrupats per a Dades de PanellModel d'Efectes Aleatoris per a Dades PanellModel d'efectes aleatoris per a dades de panellSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)