পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)× | গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1987 | 1969 |
| প্রবর্তক≠ | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger | Clive W. J. Granger |
| ধরন≠ | Multivariate time-series model | Causality test (F-test on VAR) |
| মৌলিক উৎস≠ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ | Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI ↗ |
| অপর নাম | VECM, error correction VAR, cointegrated VAR, vector equilibrium correction model | Granger test, GC test, predictive causality test, Granger non-causality test |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Vector Error Correction Model extends the Vector Autoregression (VAR) framework to a system of variables that share one or more long-run equilibrium relationships. It jointly models short-run dynamics and the speed at which each variable corrects back toward equilibrium after a shock, making it the standard tool for analysing cointegrated multivariate time series. | The Granger causality test is a statistical hypothesis test that determines whether past values of one time series help predict future values of another, beyond what that series' own past already explains. Introduced by Clive Granger in 1969, it is the standard approach for assessing predictive causality in VAR-based time-series analysis. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|