Regression modelEconometrics / time series

ফুরিয়ার জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা

ফুরিয়ার জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা ক্লাসিক্যাল জোহানসেন ট্রেস এবং সর্বোচ্চ-আইগেনভ্যালু পরীক্ষাগুলিকে ভেক্টর এরর-কারেকশন মডেল (VECM)-এর ডিটারমিনিস্টিক উপাদানে নিম্ন-কম্পাঙ্কের ফুরিয়ার পদ যুক্ত করে প্রসারিত করে। এটি পরীক্ষাটিকে বৈধ থাকতে দেয় যখন কোইন্টিগ্রেটিং সম্পর্কগুলি ধীরে ধীরে, মসৃণভাবে রিজিমে পরিবর্তন হয় যা স্ট্যান্ডার্ড জোহানসেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে না।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-johansen-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Johansen cointegration (Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-johansen-cointegration · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026