প্যানেল জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা
প্যানেল জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা জোহানসেনের সর্বোচ্চ-সম্ভাব্যতা কাঠামোকে প্যানেল ডেটার জন্য প্রসারিত করে, গবেষকদের একাধিক অস্থিতিশীল চলকগুলি ক্রস-সেকশনাল ইউনিট জুড়ে দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য সম্পর্ক ভাগ করে কিনা তা পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়। এটি পৃথক জোহানসেন পরীক্ষার সম্ভাব্যতা-অনুপাত পরিসংখ্যানগুলিকে একত্রিত করে এবং একক-দেশের পদ্ধতির চেয়ে বেশি শক্তি প্রদান করে, প্রমিত গড়কে একটি স্ট্যান্ডার্ড স্বাভাবিক বন্টনের সাথে তুলনা করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- প্যানেল ARDL বাউন্ডস টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল গ্রাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (Panel VECM)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →