Важно семплиране — намаляване на дисперсията при редки събития

Важното семплиране е техника за намаляване на дисперсията при Монте Карло, която измества разпределението на семплирането към интересуващия регион — обикновено рядко или екстремно събитие — така че информативни семпли да бъдат изтеглени много по-често, отколкото при оригиналното разпределение. Разработена в RAND Corporation от Херман Кан и Теодор Харис около 1951 г., тя прави оценката на вероятности от опашката (като стойност при риск или вероятност за отказ на система) осъществима, където стандартното Монте Карло би изисквало астрономически голям брой изпълнения.