أخذ العينات بالأهمية — تقليل التباين للأحداث النادرة
أخذ العينات بالأهمية هو تقنية لتقليل تباين مونت كارلو تقوم بتحويل توزيع أخذ العينات نحو المنطقة ذات الأهمية — عادةً حدث نادر أو متطرف — بحيث يتم سحب عينات مفيدة بشكل متكرر أكثر بكثير مما هو عليه الحال في ظل التوزيع الأصلي. تم تطويره في شركة RAND بواسطة هيرمان كان وثيودور هاريس حوالي عام 1951، وهو يجعل تقدير احتمالات الذيل (مثل القيمة المعرضة للخطر أو احتمالية فشل النظام) قابلاً للتطبيق حيث يتطلب مونت كارلو القياسي عددًا هائلاً من التشغيلات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). Simulation and the Monte Carlo Method (3rd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9781118631980 ↗
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Importance Sampling (Variance Reduction Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/simulation/importance-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نظرية القيم القصوى (EVT)التمويل↔ compare
- أخذ العينات باللاتين هايبركيوبالمحاكاة↔ compare
- محاكاة مونت كارلواتخاذ القرار↔ compare
- العينات الطبقيةمنهجية المسح↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare