Regression modelEconometrics / time series
اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحية
يُوسِّع اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحية إطار جوهانسن للتقدير الأقصى للاحتمالية ليشمل البيانات اللوحية، مما يتيح للباحثين اختبار ما إذا كانت متغيرات متعددة غير مستقرة تشترك في علاقات توازن طويلة الأجل عبر الوحدات المقطعية. وهو يجمع إحصائيات نسبة الاحتمال من اختبارات جوهانسن الفردية ويقارن المتوسط المعياري بتوزيع طبيعي معياري، مما ينتج عنه قوة أكبر من المناهج القائمة على دولة واحدة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-johansen-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية جرانجر للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
يُستشهد بها في
اختبار جذر الوحدة المُعزز لـ Dickey-Fuller للبيانات المقطعية (Panel ADF)اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجراختبار سببية جرانجر للبيانات المقطعيةاختبار تودا-ياماموتو السببي للبيانات اللوحيةنموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)اختبار جوهانسن المتين للتكامل المشترك