破产论

破产论（Ruin Theory）旨在模拟保险公司的随机盈余过程，以量化累积损失最终超过可用资本的概率。该理论由Filip Lundberg于1903年的博士论文中首次提出，并由Harald Cramér于1930年进行了严谨的统一。经典的Cramér-Lundberg模型假设保费以恒定速率流入，索赔遵循复合泊松过程，且单笔索赔金额独立同分布。该模型至今仍是精算科学中集体风险论（collective risk theory）的基础框架。