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随机微分方程 (SDEs)
随机微分方程 (SDEs) 是结合了确定性漂移项（控制系统的平均趋势）和由维纳过程（布朗运动）驱动的随机扩散项的微分方程模型。SDEs 由伊藤清在 1944 年通过伊藤积分学开创，并由 Kloeden 和 Platen 在 1992 年进行了全面的数值处理，是连续时间系统（包括金融资产价格、种群动态和物理过程）在存在随机噪声时的标准建模语言。
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来源
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/simulation/stochastic-differential-equations
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