เปรียบเทียบวิธี

	มูลค่าความเสี่ยง	แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
สาขาวิชา	การเงิน	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2007	2015
ผู้ริเริ่ม	Jorion (textbook benchmark); popularised by RiskMetrics / J.P. Morgan	Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)
ประเภท	Financial risk measure	Univariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956	Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
ชื่อเรียกอื่น	VaR, value-at-risk, delta-normal VaR, historical simulation VaR	Box-Jenkins model, ARIMA(p,d,q), ARIMA Modeli
ที่เกี่ยวข้อง	5	5
สรุป	Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the standard benchmark in risk management and regulatory capital calculations, developed in the textbook tradition of Jorion (2007) and the Basel market-risk framework.	ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series from its own past. It is the centrepiece of the Box-Jenkins methodology set out in Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5th ed., 2015).