เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1989-2003	1970s (popularised 1976)
ผู้ริเริ่ม	Perron (1989); Bai & Perron (1998, 2003)	George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
ประเภท	Time-series model with structural change	Time series model
แหล่งต้นตำรับ	Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22.	Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
ชื่อเรียกอื่น	AR model with structural change, breakpoint AR model, piecewise autoregressive model, AR model with regime shifts	AR model, AR(p) model, autoregression, AR process
ที่เกี่ยวข้อง	6	6
สรุป	The structural break AR model extends the standard autoregressive framework by allowing the intercept and autoregressive coefficients to shift at one or more unknown break dates. Each regime between consecutive break points is governed by its own AR parameters, capturing abrupt changes in the dynamics of a time series caused by crises, policy shifts, or other shocks.	An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is the building block of the Box-Jenkins family of time-series models and is widely used for forecasting stationary economic and financial series.