Crank-Nicolsonovo cenjenje
Crank-Nicolsonova metoda je široko korišćena implicitna šema konačnih razlika za rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina (PDJ) u cenjenju opcija. Pruža tačnost drugog reda u prostoru i vremenu, bezuslovnu stabilnost i može efikasno da proceni cene izvedenih finansijskih instrumenata sa opcijama prevremenog izvršenja (američke opcije) ili složenim graničnim uslovima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Model Hull-WhiteKvantitativne finansije↔ uporedi
- Lokalan Volatilitet (Dupire)Kvantitativne finansije↔ uporedi
- Model SABRKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →