Crank-Nicolson Pricing
Metóda Crank-Nicolson je široko používaná implicitná metóda konečných diferencí na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc (PDR) pri oceňovaní opcií. Poskytuje presnosť druhého rádu v priestore aj čase, bezpodmienečnú stabilitu a dokáže efektívne oceňovať deriváty s možnosťou predčasného uplatnenia (americké opcie) alebo komplexnými okrajovými podmienkami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Hull-Whiteov modelKvantitatívne financie↔ porovnať
- Lokálna volatilita (Dupire)Kvantitatívne financie↔ porovnať
- Model SABRKvantitatívne financie↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →