Estimativa Robusta de Covariância (MCD)
A Estimativa Robusta de Covariância via Mínimo Determinante de Covariância (MCD) estima um vetor de média multivariada e uma matriz de covariância que não são distorcidos por valores atípicos. Tornou-se prática com o algoritmo Fast-MCD de Rousseeuw e Van Driessen (1999), baseando-se no trabalho anterior de Rousseeuw sobre estimação robusta.
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Fontes
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/robust-covariance
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