Estimador Tau (τ) de Regressão
O estimador Tau é um método de regressão linear robusta introduzido por Yohai e Zamar em 1988 que ajusta o modelo minimizando uma escala τ eficiente dos resíduos. Ele se baseia na estimativa de escala do estimador S para combinar um alto ponto de ruptura com alta eficiência estatística, e é frequentemente usado como uma alternativa ao estimador MM em pequenas amostras.
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Fontes
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/tau-estimator
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