Regressão Linear Múltipla

A regressão linear múltipla (MLR) é um modelo de regressão paramétrico que expressa um desfecho contínuo como uma combinação linear ponderada de duas ou mais variáveis preditoras, mais um termo de erro aleatório. Os pesos desconhecidos (coeficientes de regressão) são estimados por mínimos quadrados ordinários (OLS), que minimiza a soma dos resíduos quadrados. O método remonta ao trabalho de Francis Galton em 1886 sobre estatura hereditária e foi solidificado matematicamente por Karl Pearson; o livro de Draper e Smith de 1966 estabeleceu-o como o quadro padrão para regressão aplicada.