Métodos Matemáticos e Quantitativos

Este campo (categoria JEL C) compreende os métodos matemáticos e estatísticos da economia — sobretudo a econometria, aplicação da inferência estatística a dados econômicos para mensuração, teste de hipóteses e previsão.

Scope

O campo abrange a teoria e os métodos econométricos (regressão, séries temporais, dados em painel e microeconometria), os métodos matemáticos e computacionais, a teoria dos jogos como método e o desenho experimental, fornecendo o instrumental quantitativo utilizado em toda a economia.

Sub-topics

• General
• Métodos e Metodologia Econométrica e Estatística: Geral
• Modelos de Equação Única • Variáveis Únicas
• Modelos de Equações Múltiplas ou Simultâneas • Variáveis Múltiplas
• Métodos Econométricos e Estatísticos: Tópicos Especiais
• Modelagem Econométrica
• Métodos Matemáticos • Modelos de Programação • Modelagem Matemática e de Simulação
• Teoria dos Jogos e Teoria da Barganha
• Coleta de Dados e Metodologia de Estimação • Programas de Computador
• Desenho de Experimentos

Core questions

• Como as relações econômicas podem ser mensuradas a partir de dados?
• Como os efeitos causais podem ser identificados e estimados?
• Como séries temporais e painéis econômicos devem ser modelados?
• Como as hipóteses econômicas são testadas rigorosamente?
• Como os modelos podem ser utilizados para previsão?

Key concepts

• Regressão e estimação
• Identificação e causalidade
• Teste de hipóteses
• Heteroscedasticidade e inferência robusta
• Estacionaridade e cointegração
• Equações simultâneas
• Previsão

Key theories

A fundação da econometria

Frisch (que cunhou o termo «econometria») e a Sociedade Econométrica propuseram-se a unir teoria econômica, matemática e estatística.

A abordagem probabilística

Haavelmo reformulou a econometria sobre fundamentos probabilísticos explícitos, viabilizando a inferência estatística sobre relações econômicas e o programa de equações simultâneas.

Inferência robusta

Os erros-padrão heteroscedasticidade-consistentes («robustos») de White tornaram possível a inferência válida sem suposições distribuccionais rígidas.

Séries temporais e cointegração

O arcabouço de cointegração e de correção de erros de Engle e Granger transformou a modelagem de séries temporais econômicas não estacionárias.

History

A econometria surgiu nos anos 1930 com a Sociedade Econométrica (Frisch) e o programa da Cowles Commission, sendo estatisticamente fundamentada pela abordagem probabilística de Haavelmo (1944). A econometria de séries temporais (Box-Jenkins, depois Engle-Granger), os métodos robustos e microeconométricos (White, Heckman) e a moderna «revolução da credibilidade» na inferência causal redefiniram sucessivamente o campo.

Debates

Métodos estruturais versus forma reduzida/experimentais

Os economistas debatem o trade-off entre modelos estruturais orientados pela teoria e abordagens causais de base experimental ou quase experimental.

Como lidar com dados não estacionários

As preocupações com regressões espúrias motivaram o arcabouço da cointegração e o debate contínuo sobre especificação de séries temporais.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Econometria é o mesmo que estatística?

A econometria aplica e estende os métodos estatísticos aos problemas específicos dos dados econômicos — dados observacionais, simultaneidade e a necessidade de identificar relações econômicas causais.

O que é identificação?

Identificação é a questão de saber se um parâmetro de interesse (por exemplo, um efeito causal) pode, em princípio, ser recuperado a partir dos dados e das suposições adotadas, independentemente da precisão com que é estimado.