Crank-Nicolson-priser
Crank-Nicolson-metoden er en mye brukt, implisitt differanseskjema for å løse partielle differensialligninger (PDE-er) i opsjonsprising. Den gir andreordens nøyaktighet i både rom og tid, ubetinget stabilitet, og kan effektivt prise derivater med tidlig innløsningsrett (amerikanske opsjoner) eller komplekse grensebetingelser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →