Tau (τ) Estimator van Regressie

De Tau-estimator is een robuuste lineaire regressiemethode, geïntroduceerd door Yohai en Zamar in 1988, die het model aanpast door een efficiënte τ-schaal van de residuen te minimaliseren. Het bouwt voort op de schattingsmaat van de S-estimator om een hoog breakdown-punt te combineren met hoge statistische efficiëntie, en wordt vaak gebruikt als alternatief voor de MM-estimator bij kleine steekproeven.