Robuuste Covariantienschating (MCD)
Robuuste covariantienschating via de Minimum Covariance Determinant (MCD) schat een multivariate gemiddeldevector en covariantiematrix die niet worden verstoord door uitschieters. Het werd praktisch gemaakt door het Fast-MCD-algoritme van Rousseeuw en Van Driessen (1999), voortbouwend op het eerdere werk van Rousseeuw op het gebied van robuuste schatting.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kleinste Afgetrimde Kwadraten (LTS) RegressieStatistiek↔ compare
- Schatting van de Mediane Absolute Afwijking (MAD)Statistiek↔ compare
- Robuuste ANOVA (Welch & Getrimde Gemiddelden)Statistiek↔ compare
- Theil-Sen-schatterStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →