Crank-Nicolson metodes cenu noteikšana
Crank-Nicolson metode ir plaši izmantota nenoteiktās galīgās diferences shēma PDE risināšanai opciju cenu noteikšanā. Tā nodrošina otrās kārtas precizitāti gan telpā, gan laikā, beznosacījumu stabilitāti un var efektīvi noteikt atvasināto instrumentu cenas ar agrīnas izpildes iespējām (amerikāņu opcijas) vai sarežģītiem robežnosacījumiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Hull-White ModelKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Vietējā volatilitāte (Dupire)Kvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Modelis SABRKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →