Regression model
Theil-Sen推定量
Theil-Sen推定量は、すべてのデータ点ペアについて計算された傾きのメディアンを傾きとして推定する、ロバストな線形回帰手法です。1950年にHenri Theilによって導入され、1968年にP. K. Senによって拡張されたこの手法は、応答における外れ値を許容し、そのブレークダウンポイントは約29%です。
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出典
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/theil-sen-estimator
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