Regression model
回帰のタウ(τ)推定量
タウ推定量は、残差の効率的なτスケールを最小化することによってモデルを適合させる、YohaiとZamarが1988年に導入した頑健な線形回帰手法です。これは、S推定量器のスケール推定を基盤として、高いブレークダウンポイントと高い統計的効率性を組み合わせたもので、しばしばサンプルサイズが小さい場合のMM推定量器の代替として用いられます。
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出典
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/tau-estimator
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