Regression model
MM推定によるロバスト回帰
MM推定（MM-estimator）は、1987年にVictor J. Yohaiによって導入されたロバストな線形回帰手法である。これは、S推定量の高いブレークダウン・ポイントとM推定量の高い効率性を組み合わせたものであり、外れ値に対して強く抵抗しつつ、誤差が良好な場合にはデータを効率的に利用する。
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出典
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/mm-estimator
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