Regression model
ロバスト共分散推定 (MCD)
最小共分散行列式 (MCD) によるロバスト共分散は、外れ値によって歪まされない多変量平均ベクトルおよび共分散行列を推定する。これは、Rousseeuw による以前のロバスト推定の研究を基盤として、Rousseeuw と Van Driessen (1999) の Fast-MCD アルゴリズムによって実用的になった。
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出典
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/statistics/robust-covariance
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