Pricing con Crank-Nicolson
Il metodo di Crank-Nicolson è uno schema alle differenze finite implicito ampiamente utilizzato per risolvere le equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE) nella valutazione delle opzioni. Fornisce accuratezza del secondo ordine sia nello spazio che nel tempo, stabilità incondizionata e può valutare efficientemente derivati con caratteristiche di esercizio anticipato (opzioni americane) o condizioni al contorno complesse.
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Fonti
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/it/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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