Crank-Nicolson árazás
A Crank-Nicolson módszer egy széles körben alkalmazott implicit véges differencia séma parciális differenciálegyenletek (PDE) megoldására opciók árazásánál. Másodrendű pontosságot biztosít térben és időben egyaránt, feltétel nélküli stabilitással rendelkezik, és hatékonyan képes árazni a korai lehívási lehetőséggel (amerikai opciók) vagy komplex peremfeltételekkel rendelkező derivatívákat.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Hull-White modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Lokális volatilitás (Dupire)Kvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- SABR modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →