דגימת חשיבות — הפחתת שונות לאירועים נדירים
דגימת חשיבות היא טכניקת הפחתת שונות בשיטת מונטה קרלו המסיטה את התפלגות הדגימה לכיוון האזור המעניין — בדרך כלל אירוע נדיר או קיצוני — כך שנדגמות דגימות אינפורמטיביות בתדירות גבוהה בהרבה מאשר תחת ההתפלגות המקורית. השיטה פותחה בתאגיד RAND על ידי הרמן קאן ותיאודור האריס בסביבות 1951, והיא הופכת הערכת הסתברות בזנב (כגון Value-at-Risk או הסתברות כשל מערכת) לאפשרית, כאשר מונטה קרלו סטנדרטי ידרוש מספר אסטרונומי של הרצות.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). Simulation and the Monte Carlo Method (3rd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9781118631980 ↗
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Importance Sampling (Variance Reduction Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/he/simulation/importance-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מימון↔ compare
- דגימת היפר-קובייה לטיניתסימולציה↔ compare
- סימולציית מונטה קרלוקבלת החלטות↔ compare
- דגימה שכבתיתמתודולוגיית סקרים↔ compare
- Value at Risk (VaR)מימון↔ compare